你可以搭配一個常用的指標,
KD或Macd都可以,
轉到30分K或5分K線都可,
若指數跌一波了,若用KD來看的話,
例如KD低於20以下甚至10以下,此時的call相對便宜,就趕快下一組「買權多頭價差」,勝率比一般不看多空就隨便下,勝率高一些喔。
相反的,指數漲一波了,不要輕易追高,等KD到了80以上甚至90以上,此時的put就相對便宜,就可以下一組「賣權空頭價差」喔!
以上這樣子的買法成本更低,且比純買call或純買put更適合留倉凹單。
我之前當「純買方」時總是賠,所以覺得這方式比較佳,而且成本夠低,不看盤也沒差,價差單買方的時間價值若流失的話,價差單中有賣方的成份,也會彌補買方流失的點數。
另一種買法是「雙買」,就是同時做多與做空各下一組,某邊漲超過20點以上就獲利平倉,賠的那一組暫不用理它,因為成本很低。獲利平倉後再重新下2組「雙買」,只要有1邊漲20點再平倉出場(賠的那一組暫也不用理它),若方向反轉了最當初方向看錯的那一組因離得比較遠,所以有小獲利了也順手平倉掉。循環之。
在〈【選擇權】用「買權多頭價差」代替純買call,用「賣權空頭價差」代替純買put〉中有 5 則留言
請問價差單是不是要等時間價值消失才會有獲利,我剛下單時買高履約P+低履約P,但損益都是負的?
某邊漲超過20點以上就獲利平倉,
超過20點是指台指期呢?還是某邊的覆約價?還是某邊的差價?
謝謝!
指價差單的正報酬,其實有時候10~15點就可以出場,然後以「組數」來擴大報酬。
賣權價差寫顛倒了,最上面藍色框。賣權多頭價差要保證金,賣權空頭價差不用。
感謝的提醒。已修正^^